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作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2012年06月01日點擊數：　【收藏到本網的會員中心】

咨詢內容： 本帖最后由 zbh0912 于 2012-4-20 14:16 編輯

//------------------------------------------------------------------------
// 簡稱: CS
// 名稱: 優化
// 類別: 公式應用
// 類型: 用戶應用
// 輸出:
//------------------------------------------------------------------------
Params
Numeric Length(10);
Numeric NumATRs(1);
Numeric profipoint(200);
Numeric trailingstop(0.3);
Vars
NumericSeries TPrice;
NumericSeries AvgValue;
NumericSeries ShiftValue;
Numeric UpperBand;
Numeric LowerBand;
Numeric MyEntryPrice;
Numeric MyExitPrice;
NumericSeries HighestAfterEntry;
NumericSeries LowestAfterEntry;

Begin
If(BarsSinceentry == 0)
{
      HighestAfterEntry = Close;
      LowestAfterEntry = Close;
      If(MarketPosition <> 0)
      {
         HighestAfterEntry = Max(HighestAfterEntry,AvgEntryPrice);
         LowestAfterEntry = Min(LowestAfterEntry,AvgEntryPrice);
      }
}
else
{
      HighestAfterEntry = Max(HighestAfterEntry,High);
      LowestAfterEntry = Min(LowestAfterEntry,Low);
}

Commentary("HighestAfterEntry="+Text(HighestAfterEntry));
Commentary("LowestAfterEntry="+Text(LowestAfterEntry));

//MinPoint = MinMove*PriceScale;
MyEntryPrice = AvgEntryPrice;

TPrice = (High[1]+Low[1]+Close[1])/3;
AvgValue = AverageFC(TPrice,Length);
ShiftValue = NumATRs*AvgTrueRange(Length);
UpperBand = AvgValue + ShiftValue[1];
LowerBand = AvgValue - ShiftValue[1];
PlotNumeric("UpperBand",UpperBand);
PlotNumeric("LowerBand",LowerBand);
PlotNumeric("MidLine",AvgValue);

If(MarketPosition==0)
{
If(High >= UpperBand)
{
MyEntryPrice = UpperBand;
If(Open > MyEntryPrice) MyEntryPrice = Open;
Buy(1,MyEntryPrice);

}
If(Low <= LowerBand)
{
MyEntryPrice = LowerBand;
If(Open < MyEntryPrice) MyEntryPrice = Open;
SellShort(1,MyEntryPrice);

}
}

If(MarketPosition==1)
{
If(Close[1]<AvgValue[1])
   {
   MyExitPrice=Open;
   Sell(0,MyExitPrice);
   }
   Else if(HighestAfterEntry[1]>=myEntryPrice+profipoint*MinMove*PriceScale)
   {
   If(Low<=HighestAfterEntry[1]-trailingstop*(HighestAfterEntry[1]-myEntryPrice))
      {
         MyExitPrice=HighestAfterEntry[1]-trailingstop*(HighestAfterEntry[1]-myEntryPrice);
MyExitPrice=IntPart(MyExitPrice/MinMove*PriceScale)*MinMove*PriceScale;
if(Open<MyExitPrice) MyExitPrice=Open;
Sell(0,MyExitPrice);
}
   }
}
Else if(MarketPosition==-1)
{
if(Close[1]>AvgValue[1])
   {
   MyExitPrice=Open;
   BuyToCover(0,MyExitPrice);
   }
   Else if(LowestAfterEntry[1]<=AvgEntryPrice-profipoint*MinMove*PriceScale)
   {
   If(High>=LowestAfterEntry[1]+trailingstop*(myEntryPrice-LowestAfterEntry[1]))
      {
         MyExitPrice=LowestAfterEntry[1]+trailingstop*(myEntryPrice-LowestAfterEntry[1]);
MyExitPrice=IntPart(MyExitPrice/MinMove*PriceScale)*MinMove*PriceScale;
if(Open>MyExitPrice) MyExitPrice=Open;
BuyToCover(0,MyExitPrice);
}
   }
}
End

//------------------------------------------------------------------------
// 編譯版本 GS2010.12.08
// 用戶版本 2012/04/17 13:22
// 版權所有 zbh0912
// 更改聲明 TradeBlazer Software保留對TradeBlazer平臺
// 每一版本的TrabeBlazer公式修改和重寫的權利
//------------------------------------------------------------------------
TB技術人員： 請問LZ，這個模型是肯特納通道系統么？
TB客服： 樓主的系統是在什么時間周期上的啊，5min測試是負的，日線和30分鐘還可以，但是也不是特別好。
下面是三十分鐘，小時和日線的測試圖。是交易成本考慮進去的結果。

cv是英語什么的簡稱？
網友回復： 這群不活躍呀：）：）
網友回復： 200個點止贏應該不是短線

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