下單組件為什么控制不住開倉數量？　[贏順期貨]

VAR Price; //定義最新價
VAR sg;    //定義上軌值
VAR xg;    //定義下軌值
VAR MinPrice;// 定義最小變動值
VAR dcidvol;// 定義多倉數量
VAR kcidvol;//定義空倉數量
//--------------------------------------------------------------------
//主函數部分
//--------------------------------------------------------------------
VOID MAIN()
{
  MinPrice=MinPrice("sr1209");
  Price=Price("SR1209"); //讓PRICE函數取得SR1201的最新價
  sg=F_Variant("sg",0);
  xg=F_Variant("xg",0);
  dcidvol=F_BuyPosition();
  kcidvol=F_SellPosition();
  IF (Price>sg)
//開倉部分
 
{
IF(F_BuyPosition()>=0&&F_BuyPosition()<=3)
  {
     BKid();
  }
}

  IF (Price<xg)
{
IF(F_SellPosition()>=0&&F_SellPosition()<=3)
{
   SKid();
}
}
//這里加平倉部分
}
//------------------------------------------------------------
//自建函數部分
//-------------------------------------------------------------
VOID BKid()  //建立多頭倉位
{
T_Deal(F_DealCode(),0,0,1,Price+2*MinPrice);//發出委托
}
VOID SKid()  //建立kong頭倉位
{
T_Deal(F_DealCode(),1,0,1,Price+2*MinPrice);//發出委托
}

IF(F_BuyPosition()>=0&&F_BuyPosition()<=3)  我認為這句話是控制開倉數量不大于3手的意思  可是為什么模擬中  實際開了5手出來

請問  我應該如何操作才能控制這個數量問題

您是否是發出的委托單沒有成交形成掛單導致的？為了邏輯嚴謹在這個判斷之后加上&&T_IsNoOrder()==1

該算法交易模型無掛單(發出的所有委托都已經成交，或被撤單)。
用法：
T_IsNoOrder()如果沒有掛單返回1，否則返回0
例：
IF(T_IsNoOrder()) //如果沒有掛單