日內交易模型的構建[程序化新手]

       交易策略是指交易者按照事先決定好的用來指導交易者進行交易一系列交易規則,以應對市場可能出現的各種交易狀況。從交易者本身來講,發展自己的交易策略有助于避免交易中的情緒因素,同時又可以節約時間和提高效率。

       我們依據投資時間周期的長短不同,將交易頻率分為四種:長線、短線。長線交易的優勢是可以節省手續費,同樣的收益下平均每筆交易獲利更大;短線交易則會導致手續費增加,每筆交易的利潤降低,但可以通過增加交易次數來彌補總收益的損失。

       現在我們的目標是構建一個以股指期貨為交易標的的日內交易模型,我們希望該交易系統需要能夠滿足以下特點:低成本手續費、足夠的流動性、委買委賣價差較小。一套完整的交易模型主要包括交易時間周期、交易對象、交易建立條件、止盈、止損條件、交易過濾方法以及資金管理方法等。通過對股指過去兩年的歷史數據做統計檢驗來設定出各項交易條件,逐一建立和完善，并優化出一個簡單實用的交易模型。

       我們通過對開盤區間突破法的測試改進,構建日內交易模型,該交易模型的原理是市場在我們開始交易前,已經出現了某一方向上的最大波動，也就是市場在開盤后一段時間內已經走出了本日的高點或低點,因此當開盤區間被突破后,我們通過反向交易可以獲取利潤。交易方向必與前期極值點相反才可獲利,該方向的趨勢持續可能性高,且不會導致止損。

       我們在這里選擇用股指期貨過去一年的日內1分鐘高頻數據用作模擬測試之用。通過對交易模型參數的測試、模型條件的設置與優化,日內交易模型在10-11年間取得了不錯的收益,經過一年的交易均獲得560個指數點以上的正收益。